Opções Iain clark fx
Typos e erros em um livro são embaraçosos, mas, infelizmente, inevitáveis como erros no código do computador. Detectar e corrigi-los é igualmente importante. Se você encontrar erros não listados abaixo, por favor, avise-me e os tabularei aqui para benefício de todos. Aceite minhas desculpas pelos erros.
pg 5. "USD USD longo" deve ler "dólares americanos longos" [linha 17]
pg 8. "avançado modificado" deve ler "seguimento modificado" [linha 13]
pg 15. Eqn (2.10), termo final em LHS: V_t deve ler V [linha 14]
pg 17. "containg" deve ler "contendo" [linha 2].
Também para maior clareza, substitua "ausência de qualquer termo" por "ausência de qualquer termo", lembrando que a taxa de crescimento do mundo real \ mu não é r ^ dr ^ f (denotado como \ mu ^ d, veja a Seção 2.7. 2) "[linha 3]
pg 19. b (X, t, t) deve ler b (X_t, t) em (2.32) e no display eqn 5 linhas abaixo [linhas 17 e amp; 22]
pg 24. Egn (2.54): sobrescritos 'd' e 'f' na ordem errada.
"W_t ^ f = W_t ^ d + \ sigma t" deve ler "W_t ^ d = W_t ^ f + \ sigma t"
pg 27. "D ^ d_" e "D ^ f_" diretamente após a equação (2.69) são supérfluos. Remover. [linha 16]
pg 28. Eqn (2.70), 1ª linha: "_0 _0" deve ler "S_0 _0".
pg 31. Dois erros de digitação:
1) Eqn (2.82): + - \ sigma ^ 2 no numerador deve ler + - 1/2 \ sigma ^ 2.
2) Eqn (2.83d): "d_2 (S_0, - L)" deve ler "-d_2 (S_0, L)" [c. f. (2.83) com (2.88) na pg 33]
pg 45. Typo em derivada parcial na 2ª linha de eqüino multilinha (3,4) [linha 14]
1) "\ parcial F_ / \ S parcial" deve ler "\ parcial F_ / \ parcial S_0"
Além disso, a primeira linha de e-mail multilinha (3.5) na seção 3.2.4 tem dois erros de digitação [linha 23]:
2) substituir "F_ / F_" no denominador por "F_ / S_0"
3) insira "e ^" antes da derivada parcial, isto é, diretamente após o segundo sinal de igualdade.
pg 59. substituir delta_0 por sigma_0 no denominador de (3.22) e no texto 2 linhas abaixo [linhas 7 e 9]
pg 79. b (x, t) p (x, t) deve ler b (x, t) ^ 2p (x, t) no numerador do termo final no RHS de (5.9) [linha 17]
pg 106. Eqn (6.14) - Vários erros de notação:
1) substitua "F_T" por "F_" - cinco ocorrências, tudo em (6.14a)
2) substitua "\ alpha" por "\ sigma_0" - quatro ocorrências, três em (6.14a) e uma em (6.14b)
3) substitua "\ nu" por "\ alpha" - três ocorrências, duas em (6.14a) e uma em (6.14b)
4) substituir "Nós apenas citamos o resultado aqui". depois (6.14c) por "Nós apenas citamos o resultado aqui, observando que o caso especial para opções ATM, em que K = F_, se reduz à equação (2.18) de Hagan et al. (2002)".
pg 107. No texto imediatamente abaixo (6.16), substitua "log S_T / log S_0 normalmente é distribuído" com "log (S_T / S_0) normalmente é distribuído"
1) Substitua "e (i \ phi + 1)" por "e (i \ phi + j)" em (6.20b)
2) Exibir a equação entre (6.23) e (6.24) faltando um fator multiplicativo "(i \ phi + j)" dentro da exponencial. Deve ter a mesma forma que em (6.24) imediatamente abaixo.
Substitua "exp (- \ frac12 \ int_0 ^ T v_t dt + \ int_0 ^ T \ sqrt dW_t ^)" com.
"exp ((i \ phi + j) (- \ frac12 \ int_0 ^ T v_t dt + \ int_0 ^ T \ sqrt dW_t ^))"
pg 110. Eqn diretamente abaixo do texto começando "Usando isso, temos" [linha 18] tem dois erros de digitação:
1) "\ rho \ kappa / \ alpha" aproximadamente a meio caminho deve ler "(\ rho \ kappa / \ alpha) (i \ phi + j)"
2) "(v_T-v_0- mT) \ alpha" deve ler "(v_T-v_0-mT) / \ alpha"
ou seja, divida não multiplicar por alfa.
Em (6.33) há um fator errôneo de 1/2 na derivada parcial mista, isto é, o primeiro termo na segunda linha da equação de exibição. Isso deve ser removido.
1) "nos modelos LSV é" deve ler "nos modelos LSV estão" [linha 14]
2) Na frase que começa "Lemos diretamente", "A (S_t t)" deve ler "A (S_t, t)" [linha 22]
pg 119. Substitua "sigma_ ^ 2 (K, T)" por "sigma_ (K, T)" em (6.60a) [linha 12]
1) Numerador de expressão que contribui para c_1 deve ler x_ - x_ [linha 12]
2) Denominadores de expressões que contribuem para c_1 e c_2 devem ler "x_ - x_" [linhas 12 e 13]
pg 180. Remova "(veja a Tabela 8.2)", pois a tabela se refere claramente às opções de barreira americanas.
pg 181. Tabela 8.2, duas linhas finais devem ter M_T não S_T nos índices para a função de indicador.
pg 182. Eqn (8.2): + - \ sigma ^ 2 no numerador deve ler + - 1/2 \ sigma ^ 2.
1) Substitua m_T e M_T por m_t e M_t no texto antes da equação de exibição [linha 16]
2) Substituir H por U [linha 28]
3) Substitua "subtítulo" por "subscrito" [linha 28]
pg 184. Em muitos casos, nesta seção, substitua H por U (considere como completamente sinônimo)
1) Substitua "\ le t \ le T" por "0 \ le t \ le T" [linha 25, isto é, a segunda última linha na exibição final eq]
2) Equação de exibição final na página, substitua "_T & gt; = H" por "_T & gt; = U"
pág. 187. Substitua "_T" por "_T" na linha 6, 7 e 8 [3 ocorrências]
pág. 188. Substitua o cabeçalho da seção na metade da página "D-omestic" por "Doméstico"
1) Substitua (S-K) por S_T-K [linha 16, isto é, 7ª linha da seção 8.3.3]
2) Substitua "IDT2P" por "IDT2" [linha 26, ou seja, equação final na página]
pág. 193. Exiba a equação diretamente acima de "Embora estes sejam bastante formidáveis" deve ler, no meio, "\ omega (C_ ^ - K)" em vez de "\ omega C_ ^ - K" [linha 14]
pág. 214. Substitua "tN + 1" por "t_" na linha 4 da Seção 9.7.
1) Substitua R com curlymath S_ como visto no LHS de (9.18b) [linha 1]
2) Substitua "r_f (s)" por "r ^ f_s" em (9.23) e (9.24) [duas ocorrências]
1) "triângulo atual" deve ler "triângulo da moeda" em 2 lugares [subtítulo da Figura 10.1].
2) O título da Figura 10.1 (c) deve ler "após apreciação de EUR contra USD e JPY (USDJPY inalterado)"
3) A equação de exibição final na página que inicializa "dX_t ^ =" deve ter "+1/2 (\ sigma ^) ^ 2 -1/2 (\ sigma ^) ^ 2" not "+1/2 (\ sigma ^ ) ^ 2 - (\ sigma ^) ^ 2 ".
pg 245. Substitua "0.04 \ sigma \ sqrt" por "0.4 S_0 \ sigma \ sqrt" [linha 7]
pg 254. Eqn (11.14): Substitua ". C ^ com". C ^ - C ^ d "para simetria com C ^
pg 259. Na seção 11.8, segundo parágrafo, substitua "\ sigma_" por "\ sigma ^" [linha 23]
pg 260. Substitua "usando" por "assumindo que as correlações entre os movimentos brownianos são constantes e, portanto, usando" [linha 18]
1) Remover "Suponha que as correlações entre os movimentos brownianos sejam constantes" [linha 1]
2) Substitua "rho_" por "rho ^" [linha 5]
Vírgula desaparecida após o segundo autor - Briys, E., Bellelah, M., Mai, H. M. e de Varenne, F. (1998)
Errata a partir de 10 de dezembro de 2018.
O autor reconhece com gratidão as contribuições de Alan Bain, Josua Mueller, Zbigniew Matosek, Wilbur Langson, Lorenz Schneider, Peter Cooke e outros críticos que pediram para permanecerem anônimos.
* - Se você denunciar algum erro, deixe-me saber se você preferiria sua contribuição reconhecida acima, ou se você prefere permanecer anônimo.
Opções Iain clark fx
FX e derivados de commodities.
Tenho sido analista quantitativo da front office desde setembro de 1998. Especializado em derivativos de divisas e commodities e tenho uma grande experiência em cálculos estocásticos, métodos numéricos e convenções de mercado. Tenho conhecimentos práticos suficientes para revisar modelos e algoritmos de preços de candidatos e para aconselhar sobre a adequação. Eu sei como desenhar e arquitetar bibliotecas cuidadas bem desenvolvidas e implementar modelos em C ++ e idiomas semelhantes.
Eu também sei entregar em tempo e no orçamento.
Estou disponível para treinamento e consultoria para ajudá-lo a obter ganhos significativos de produtividade em sua organização. Entre em contato comigo para uma discussão inicial gratuita, com confiança.
Como posso ajudá-lo a progredir em sua carreira de quant?
Estou disponível para preparação e treinamento de entrevistas. Se você está pagando por um ginásio ou um treinador pessoal, então você sabe a diferença que isso pode fazer fisicamente. Agora, e na sua carreira profissional? Entre em contato comigo para uma discussão inicial gratuita, com confiança.
Não consigo ler uma coisa?
As opções de moeda estrangeira estão descritas no meu livro: Preço de opção de câmbio: Guia do praticante (publicado em 2018 pela Wiley Finance).
Eu estou escrevendo um segundo livro sobre opções de commodities, Commodity Option Pricing: A Practitioner's Guide, que será publicado através do Wiley Finance no final de 2018 ou início de 2018.
O autor no Booker Wiley, na Global Derivatives Amsterdam [16 de abril de 2018].
Isso é muito para ler. Não tenho tempo. O que mais eu posso fazer?
Mais uma vez, entre em contato comigo para uma discussão inicial gratuita, vamos discutir.
Preço de opção de câmbio - Um guia de praticantes.
Auteurs: CLARK Iain, CLARK Iain.
Prix indicatif 101,64 & euro;
Disponível no éditor (D & eacute; lai d'approvisionnement: 12 jours).
Sommaire.
Lista de Figuras.
1.1 Uma introdução suave aos mercados FX.
1.2 Estilos de cotação.
1.3 Considerações de Risco.
1.4 Regras de Liquidação de Pontos.
1.5 Regras de caducidade e entrega.
1.6 tempos de corte.
2 Preliminares Matemáticos.
2.1 O modelo Black-Scholes.
2.2 Neutralidade de Risco.
2.3 Derivação da equação de Black-Scholes.
2.4 Integração do SDE para ST.
2.5 PDEs Black-Scholes Expressadas no Logspot.
2.6 Feynman-Kac e risco-expectativa neutra.
2.7 Neutralidade de Risco e Presunção de Deriva.
2.8 Avaliação das opções europeias.
2.9 A Lei de um Preço.
2.10 O modelo de estrutura do termo Black-Scholes.
2.11 Breeden-Litzenberger Analysis.
2.12 Digitais europeus.
2.13 Ajustes de liquidação.
2.14 Ajustes de entrega atrasados.
2.15 Preços usando Métodos de Fourier.
2.16 Leptokurtosis - Mais do que Fat Tails.
3 Deltas e convenções de mercado.
3.1 Conversões de estilos de cotação.
3.2 A Lei de Muitos Deltas.
3.3 Convenções FX Delta.
3.4 Superfícies de volatilidade do mercado.
3.6 Market Strangle.
3.7 Strange de sorriso e Reversão de risco.
3.8 Visualização de Strangles.
3.9 Interpolação de sorriso - polinômio em Delta.
3.10 Interpolação de sorriso - SABR.
3.11 Observações finais.
4 Construção de superfície de volatilidade.
4.1 Backbone de volatilidade - Interpolação plana direta.
4.2 Interpolação temporária de superfície de volatilidade.
4.3 Interpolação temporária de superfície de volatilidade - feriados e fins de semana.
4.4 Interpolação temporária de superfície de volatilidade - Efeitos intraday.
5 Volatilidade Local e Volatilidade Implícita.
5.2 A Equação de Fokker-Planck.
5.3 Construção de Dupire da Volatilidade Local.
5.4 Volatilidade e relação implícitas com a volatilidade local.
5.5 Volatilidade Local como Expectativa Condicional.
5.6 Volatilidade Local para Mercados FX.
5.7 Difusão e PDE para volatilidade local.
5.8 O Modelo CEV.
6 volatilidade estocástica.
6.2 Volatilidade incerta.
6.3 Modelos de volatilidade estocástica.
6.4 Volatilidade estocástica não correlacionada.
6.5 Volatilidade Estocástica Correlacionada com Spot.
6.6 A Abordagem PDE Fokker-Planck.
6.7 A Abordagem de PDE Feynman-Kac.
6.8 Modelos Locais de Volatilidade Estocástica (LSV).
7 Métodos Numéricos para Preços e Calibração.
7.1 Pesquisa de Raiz Unidimensional - Cálculo de Volatilidade Implícita.
7.2 Minimização dos mínimos quadrados não lineares.
7.3 Simulação de Monte Carlo.
7.4 PDE de transmissão por convecção em finanças.
7.5 Métodos numéricos para PDEs.
7.6 Esquema de diferença de finito explícito.
7.7 Diferença finita explícita em malhas não uniformes.
7.8 Esquema de diferença de finito implícito.
7.9 O Esquema Crank-Nicolson.
7.10 Esquemas numéricos para PDEs multidimensionais.
7.11 Esquemas práticos de geração de grade não uniforme.
7.12 Leitura adicional.
8 Exotics de primeira geração - Opções binárias e de barreira.
8.1 O Princípio da Reflexão.
8.2 Barreiras e binários europeus.
8.3 Binários e obstáculos continuamente monitorados.
8.4 Dupla barreira.
Ces ouvrages são susceptíveis de se interessar.
Expansões de caos assintóticas na teoria e prática financeira 52,74 e euro;
FX Barrier Options 100,23 & euro;
O Modelo Heston e suas Extensões em Matlab e C # 117,72 e euro;
Preço da opção de câmbio estrangeiro: um guia de praticantes.
Direitos autorais e cópia; 2018 Iain J. Clark.
Editor (es): Iain J. Clark.
Publicado Online: 2 OCT 2018 10:32 PM EST.
Imprimir ISBN: 9780470683682.
ISBN: 9781119208679 na internet.
Sobre este livro.
Este livro cobre opções de câmbio do ponto de vista do profissional de finanças. Contém tudo que um quant ou comerciante que trabalha em um banco ou fundo de hedge precisaria saber sobre a matemática do câmbio - não apenas a matemática teórica coberta em outros livros, mas também uma cobertura abrangente de implementação, preços e calibração.
Com o conteúdo desenvolvido com entrada de comerciantes e com exemplos usando dados do mundo real, este livro apresenta muitos dos produtos mais comumente solicitados nas mesas de negociação de opções de FX, juntamente com os modelos que capturam as características de risco necessárias para avaliar esses produtos com precisão. Fundamentalmente, este livro descreve os métodos numéricos necessários para a calibração desses modelos - uma área frequentemente negligenciada na literatura, que é, no entanto, de suma importância na prática. O tratamento completo é fornecido em um texto unificado para os seguintes recursos:
Convenções de mercado corretas para a construção da superfície de volatilidade FX Ajuste para liquidação e entrega atrasada de opções Preço de vanillas e opções de barreira sob o sorriso de volatilidade Flexão de barreira para limitar o risco de descontinuidade de barreira perto da expiração Equações diferenciais parciais de força da indústria em uma e várias variáveis espaciais usando diferenças finitas em Grades não uniformes Métodos de transformação de Fourier para o preço de opções européias usando funções características Modelos de volatilidade estocástica e local, e um modelo de volatilidade estocástica / local misturado Modelo de FX de três fatores de longo prazo Técnicas de calibração numérica para todos os modelos neste trabalho A abordagem variável de estado aumentado para determinando opções fortemente dependentes do caminho usando equações diferenciais parciais ou simulação de Monte Carlo.
Conectando uma teoria matematicamente rigorosa com a prática, este é o guia essencial das opções cambiais no contexto do mercado financeiro real.
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Preço da opção de câmbio.
Guia do praticante.
por Iain J. Clark.
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Convenções de mercado corretas para a construção da superfície de volatilidade FX Ajuste para liquidação e entrega atrasada de opções Preço de vanillas e opções de barreira sob o sorriso de volatilidade Flexão de barreira para limitar o risco de descontinuidade de barreira perto da expiração Equações diferenciais parciais de força da indústria em uma e várias variáveis espaciais usando diferenças finitas em Grades não uniformes Métodos de transformação de Fourier para o preço de opções européias usando funções características Modelos de volatilidade estocástica e local, e um modelo de volatilidade estocástica / local misturado Modelo de FX de três fatores de longo prazo Técnicas de calibração numérica para todos os modelos neste trabalho A abordagem variável de estado aumentado para determinando opções fortemente dependentes do caminho usando equações diferenciais parciais ou simulação de Monte Carlo.
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Tenho sido analista quantitativo da front office desde setembro de 1998. Especializado em derivativos de divisas e commodities e tenho uma grande experiência em cálculos estocásticos, métodos numéricos e convenções de mercado. Tenho conhecimentos práticos suficientes para revisar modelos e algoritmos de preços de candidatos e para aconselhar sobre a adequação. Eu sei como desenhar e arquitetar bibliotecas cuidadas bem desenvolvidas e implementar modelos em C ++ e idiomas semelhantes.
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Eu estou escrevendo um segundo livro sobre opções de commodities, Commodity Option Pricing: A Practitioner's Guide, que será publicado através do Wiley Finance no final de 2018 ou início de 2018.
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Sommaire.
Lista de Figuras.
1.1 Uma introdução suave aos mercados FX.
1.2 Estilos de cotação.
1.3 Considerações de Risco.
1.4 Regras de Liquidação de Pontos.
1.5 Regras de caducidade e entrega.
1.6 tempos de corte.
2 Preliminares Matemáticos.
2.1 O modelo Black-Scholes.
2.2 Neutralidade de Risco.
2.3 Derivação da equação de Black-Scholes.
2.4 Integração do SDE para ST.
2.5 PDEs Black-Scholes Expressadas no Logspot.
2.6 Feynman-Kac e risco-expectativa neutra.
2.7 Neutralidade de Risco e Presunção de Deriva.
2.8 Avaliação das opções europeias.
2.9 A Lei de um Preço.
2.10 O modelo de estrutura do termo Black-Scholes.
2.11 Breeden-Litzenberger Analysis.
2.12 Digitais europeus.
2.13 Ajustes de liquidação.
2.14 Ajustes de entrega atrasados.
2.15 Preços usando Métodos de Fourier.
2.16 Leptokurtosis - Mais do que Fat Tails.
3 Deltas e convenções de mercado.
3.1 Conversões de estilos de cotação.
3.2 A Lei de Muitos Deltas.
3.3 Convenções FX Delta.
3.4 Superfícies de volatilidade do mercado.
3.6 Market Strangle.
3.7 Strange de sorriso e Reversão de risco.
3.8 Visualização de Strangles.
3.9 Interpolação de sorriso - polinômio em Delta.
3.10 Interpolação de sorriso - SABR.
3.11 Observações finais.
4 Construção de superfície de volatilidade.
4.1 Backbone de volatilidade - Interpolação plana direta.
4.2 Interpolação temporária de superfície de volatilidade.
4.3 Interpolação temporária de superfície de volatilidade - feriados e fins de semana.
4.4 Interpolação temporária de superfície de volatilidade - Efeitos intraday.
5 Volatilidade Local e Volatilidade Implícita.
5.2 A Equação de Fokker-Planck.
5.3 Construção de Dupire da Volatilidade Local.
5.4 Volatilidade e relação implícitas com a volatilidade local.
5.5 Volatilidade Local como Expectativa Condicional.
5.6 Volatilidade Local para Mercados FX.
5.7 Difusão e PDE para volatilidade local.
5.8 O Modelo CEV.
6 volatilidade estocástica.
6.2 Volatilidade incerta.
6.3 Modelos de volatilidade estocástica.
6.4 Volatilidade estocástica não correlacionada.
6.5 Volatilidade Estocástica Correlacionada com Spot.
6.6 A Abordagem PDE Fokker-Planck.
6.7 A Abordagem de PDE Feynman-Kac.
6.8 Modelos Locais de Volatilidade Estocástica (LSV).
7 Métodos Numéricos para Preços e Calibração.
7.1 Pesquisa de Raiz Unidimensional - Cálculo de Volatilidade Implícita.
7.2 Minimização dos mínimos quadrados não lineares.
7.3 Simulação de Monte Carlo.
7.4 PDE de transmissão por convecção em finanças.
7.5 Métodos numéricos para PDEs.
7.6 Esquema de diferença de finito explícito.
7.7 Diferença finita explícita em malhas não uniformes.
7.8 Esquema de diferença de finito implícito.
7.9 O Esquema Crank-Nicolson.
7.10 Esquemas numéricos para PDEs multidimensionais.
7.11 Esquemas práticos de geração de grade não uniforme.
7.12 Leitura adicional.
8 Exotics de primeira geração - Opções binárias e de barreira.
8.1 O Princípio da Reflexão.
8.2 Barreiras e binários europeus.
8.3 Binários e obstáculos continuamente monitorados.
8.4 Dupla barreira.
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Expansões de caos assintóticas na teoria e prática financeira 52,74 e euro;
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Direitos autorais e cópia; 2018 Iain J. Clark.
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Este livro cobre opções de câmbio do ponto de vista do profissional de finanças. Contém tudo que um quant ou comerciante que trabalha em um banco ou fundo de hedge precisaria saber sobre a matemática do câmbio - não apenas a matemática teórica coberta em outros livros, mas também uma cobertura abrangente de implementação, preços e calibração.
Com o conteúdo desenvolvido com entrada de comerciantes e com exemplos usando dados do mundo real, este livro apresenta muitos dos produtos mais comumente solicitados nas mesas de negociação de opções de FX, juntamente com os modelos que capturam as características de risco necessárias para avaliar esses produtos com precisão. Fundamentalmente, este livro descreve os métodos numéricos necessários para a calibração desses modelos - uma área frequentemente negligenciada na literatura, que é, no entanto, de suma importância na prática. O tratamento completo é fornecido em um texto unificado para os seguintes recursos:
Convenções de mercado corretas para a construção da superfície de volatilidade FX Ajuste para liquidação e entrega atrasada de opções Preço de vanillas e opções de barreira sob o sorriso de volatilidade Flexão de barreira para limitar o risco de descontinuidade de barreira perto da expiração Equações diferenciais parciais de força da indústria em uma e várias variáveis espaciais usando diferenças finitas em Grades não uniformes Métodos de transformação de Fourier para o preço de opções européias usando funções características Modelos de volatilidade estocástica e local, e um modelo de volatilidade estocástica / local misturado Modelo de FX de três fatores de longo prazo Técnicas de calibração numérica para todos os modelos neste trabalho A abordagem variável de estado aumentado para determinando opções fortemente dependentes do caminho usando equações diferenciais parciais ou simulação de Monte Carlo.
Conectando uma teoria matematicamente rigorosa com a prática, este é o guia essencial das opções cambiais no contexto do mercado financeiro real.
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Preço da opção de câmbio.
Guia do praticante.
por Iain J. Clark.
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Wiley, outubro 2018 Imprint: Wiley ISBN: 9781119978602 Idioma: Inglês Opções de download: EPUB 2 (Adobe DRM)
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